מסחר אוטומטי בבורסה


מסחר אוטומטי בבורסה


servers_trading.jpg"נושא של מסחר אוטומטי בבורסה הוא התחום המתפתח ביותר בשנים האחרונות בשוק ההון, זהו ללא ספק טרנד כרגע אך עם זאת נדמה כי הטרנד, בניגוד לקודמיו לא יחלוף במהרה." כך מסכם מנכ"ל חברה המפעילה מספר מערכות מסחר אוטומטיות בבורסות העולם. "אנו מוצפים בפניות רבות של סוחרים פרטיים אשר מעוניינים להמיר את צורת הפעילות הידנית שלהם, לתוכנת מסחר הפועלת אוטומטית לחלוטין בבורסה...". האם מדובר בטרנד חולף או במשהו קצת יותר מבוסס?


אחת לתקופה, מפתיע שוק ההון ומצרף מוצרים פיננסיים חדשים. מוצרים שנבנו במטרה לספק צורך מסוים שאינו קיים באופן סטנדרטי. חלק מהמוצרים משלבים מספר מכשירים פיננסים, חלקם מחקים מדדים שונים וחלקם יוצרים מוצרים חדשים לגמרי. הבורסה ובעיקר פעילי שוק ההון מייצרים אפיקים חדשים. אם נסתכל לאחור, בארבעת השנים האחרונות, הבורסה הישראלית צירפה לשרותיה מספר מוצרים פיננסים חדשים, חלקם הצליחו יותר וחלק כלל לא. מסחר אוטומטי בורסה בתל אביב אינו נגיש לכל סוחר כמו בשוק המט"ח והחוזים העתידיים. בשוק המקומי הגישה למסחר אוטומטי מוגבלת ומיועדת לשחקנים בינוניים ומעלה אך תופסת תאוצה מיום ליום. הסיבה לכך אינה הגבלות מסויימות שקבעה הבורסה אלא נגישות מערכות המסחר וסביבת הפיתוח.

שאלות ותשובות על מסחר אוטומטי בבורסה:
חושבים על רעיון מסחר אוטומטי? עובדים היום בשיטה מסויימת ורוצים להמיר אותה לאלגוריתם שקונה ומוכר בשבילכם? הכתבה הבאה מיועדת לכם. אז מהן השאלות שאנו צריכים לשאול את עצמנו לפני שנחליט לפתח אסטרטגיה אוטומטית למסחר בבורסה? סופרטרייד מנסה לעשות לכם סדר בדברים. תבלו!


שאלה: למי יש גישה לסביבת פיתוח אסטרטגיה אוטומטית למסחר בבורסה?
לכל סוחר שיש ברשותו מערכת מסחר מסוג FMR, סיברון, סקורפיון או כל מערכת מסחר אחרת שפועלת בשוק המקומי ומאפשרת גישה לפיתוח קוד.
 
שאלה: לאיזה סוג סוחר יש מערכת מסחר מסוג FMR או סיברון?
מערכת מסוג FMR או סיברון ניתנים לשחקנים פעילים בבורסה. לא ניתן לקנותה בכסף או להשכירה. זוהי הסיבה העיקרית להגבלת הגישה הראשונית עבור מפתחי אסטרטגיות אוטומטיות בבורסה המקומית. הסיבה השניה לכך טמונה בעובדה שלא קיימות מערכת דמו לניסיון בזמן אמת או בעיכוב נתונים בשוק המקומי.


על מנת לקבל מהברוקר מערכת FMR נדרש לבצע מחזור מסחר חודשי הגבוה מ-1000 אופציות מעוף או 5 מיליון מניות. על מנת לקבל מהברוקר מערכת מסחר מסוג סיברון נדרש לבצע מחזור מסחר הגבוה מ-5000 אופציות או 8 מיליון מניות.


שאלה: יש ברשותי מערכת מסחר מסוג FMR, כיצד אני מקבל גישה לסביבת הפיתוח הנקראת Taskbar?
לא כל סוחר מקבל הרשאות Taskbar. מרבית הגופים ידרשו מכם מחזור פעילות גבוהה והתחייבות כזו או אחרת. אנחנו בסופרטרייד נשמח להתאים לכם ברוקר שיהיה מוכן לחבק את הפיתוח שלכם.

שאלה: יש ברשותי מערכת FMR ומערכת לניתוח טכני עליה אני משלם 300 ש"ח בחודש. האם יש דרך לחסוך את העלות של המערכת לניתוח טכני?
ניתן לחסוך את התשלום החודשי על מערכת ניתוח טכני על ידי הרכבת מערכת לניתוח טכני מתקדמת השואבת את נתוני המסחר מתוך מערכת הFMR. העלות של הרכבת מערכת זו הינה סימלית וחד פעמית.

שאלה: באיזו שפה מתכנתים על אפליקציית ה-Taskbar?
C++ או בשפת .NET


שאלה: איך נקראת סביבת הפיתוח של מערכת סיברון ובאיזה שפה ניתן לתכנת עליה?
סביבת הפיתוח של מערכת סיברון נקראת Agent עליה ניתן לפתח כל אפליקציה שרק תרצו. מבחינת השפה, הממשק פועל בצורה קצת שונה אך עם זאת דומה לזו של האפ.אמ.אר.

שאלה: מה זה "ילד פלא"?
ילד פלא נחשב לאח הטיפה יותר גדול של ה FMR. מערכת ה"פלא" בעיקר מיועדת לשחקני מניות גדולים ומאפשרת פונקציות מודולאריות נרחבות. מערכות פלא ניתנות לרוב דרך הבנקים ולא דרך בתי השקעות.

שאלה: שמעתי על מערכת מסחר ייחודית עבור אלגו-טריידינג בשם סקורפיון? כיצד ניתן לשמוע פרטים נוספים על מערכת המסחר?
מערכת הסקורפיון הינה פיתוח של חברת תוכנה ישראלית המתמחה בתחום שוק ההון. מערכת מסחר מולטי אשר יודעת בקלות ובפשטות להתאים עצמה למספר בורסות שונות. היתרון המשמעותי הוא ששחקנים אוטומטיים בשוק יכולים בפשטות לבדוק ולסחור אוטומטית על מספר שווקים שונים במקביל עם אותו קוד, ולאחר התאמות קלות.

שאלה: אלו ברוקרים מספקים את מערכת סיברון ואלו את מערכת FMR?
פנו אלינו בצורה ישירה ונסביר את הנושא בצורה פרטנית לפי דרישות ומאפייני הלקוח.

שאלה: מה חשוב לסוחרי האלגו-טריידינג מלבד האסטרטגיה עצמה?
יציבות המערכת, מהירות ביצוע, אשראים, עמלות וכו... תשובה גדולה צריכה לבוא פה.

שאלה: האם יש חשיבות למרחק הפיזי מהבורסה?
בהחלט. עידן הטכנולוגיה כבר כאן והרובוטים מתחרים אחד בינהם יום-יום במהלך המסחר. ישנה חשיבות עצומה של עד 80% למהירות הביצוע עבור אסטרטגיות אוטומטיות.

למהירות הביצוע חשובים מספר אלמנטים:
1. מיקום פיזי ומרחק.
2. איכות הקוד ותהליך בנייתו.
3. טכנולוגיה.
4. ברוקר ומערכת מסחר.

שאלה: האם ניתן להוריד נתונים/ציטוטים היסטוריים על מניות, אופציות ואגרות חוב בבורסה המקומית?
בתשלום בלבד. לפרטים נוספים אנא פנו לצוות סופרטרייד.

האם ישנן מערכות שעליהן ניתן לעשות אופטימיזציה?
ניתן לבצע אופטימיזציות שונות במידה ויש לנו מספיק נתונים היסטוריים. ישנן מערכות ייחודיות שעליהן ניתן לבצע אופטימיזציות בשוק הישראלי.

שאלה: האם ניתן לחבר מערכות חיצוניות על מערכות מסחר כגון אפ.אמ.אר או סיברון?
בהחלט. ניתן לחבר מערכות חיצוניות באמצעות API.


שאלה: אני רוצה להיות תמיד במקום הראשון בספר הפקודות כאשר מתבצעת הוראה גדולה, האם זה אפשרי?
עד כמה שזה ישמע מוזר לכם, תצאו מנקודת הנחה שבתכנות הכל אפשרי. גם פקודה מסוג זה ועוד פקודות מתקדמות רבות וטובות.


שאלה: אלו דברים ניתן לתכנת במסחר אוטומטי?
למעשה הכל. כניסה לפוזיציה על פי ניתוח טכני – פריצות, התנגדויות/תמיכות. מסחר בתעלות, גבוה/נמוך יומי. כמובן שלפי אינדיקטורים כמו RSI, MACD ועוד. בנוסף קיימים שחקנים אוטומטיים שעובדים על מודלים מתמטיים. כבר אמר מי שאמר "The world is yours", אצלנו תמצאו עולם של פתרונות מסחר בכף ידך.

שאלה: מדוע אני צריך את שירותי סופרטרייד? אני מכיר מתכנת שיכול לפתח עבורי את האסטרטגיה.
תכנות ופיתוח בתחום הפיננסי אינו בהכרח בר-ביצוע על ידי כל מתכנת. ישנם פרמטרים ומנגנוני הגנה שצריך להוסיף לאסטרטגיה אוטומטית על מנת למנוע תקלות ובאגים שעלולים לגרום להפסד כספי של הקרן. לא מעט פעמים מגיעים אלינו פניות מחברות שפיתחו מוצר אוטומטי אך ניתקלו בבאגים שגרמו למחיקת התיק. בנוסף, נידרשת הבנת שוק גבוהה על מנת לפתח ולתפעל מערכת שכזו.

מסחר אוטומטי בבורסה
כאשר שואלים אותנו בסופרטרייד האם כל אחד יכול לפתח מערכת מסחר אוטומטית בבורסה התשובה שלנו מתחלקת לשניים: כן ולא. כן, כל אחד יכול לסחור בבורסה בצורה אוטומטית. לא, מכיוון שנושא המסחר האוטומטי, למרות שהתפתח בשנים האחרונות הוא עדיין בחיתוליו בבורסה הישראלית. מדוע? טכנולוגיה. מפת שוק ההון תחילת 2010 מציגה לנו מערכות מסחר שהיו בשוק גם לפני 10 שנים. FMR, סיברון אלו הן המערכות היחידות אולי עליהן ניתן לפתח מערכת מסחר אוטומטית בבורסה. האם כל סוחר יכול לקבל את אותן מערכות? ממש לא... לאותן מערכות קיימות עלויות מאוד גבוהות, או דרישה להיקפי פעילות גבוהים אשר לרוב מטרפדות רעיון מסחר. אז מה עושים? אם בכל זאת יש לכם איזה רעיון למסחר אוטומטי בבורסה ואתם לא יודעים איך להפוך אותו למציאות, תנו למומחים בחברת סופרטרייד לעזור לכם, אל תהסו לפנות אלינו. לנו יש את הפתרונות הטובים ביותר, את מערכות המסחר המתקדמות ביותר. קבעו עוד היום פגישה עם אחד מנציגי החברה. אז בואו נחזור לשאלה המרכזית – האם המסחר האוטומטי הוא טרנד חולף, התשובה לדעתי היא לא. מסחר אוטומטי עונה על צורך בסיסי, לא רק הוא למעשה מנטרל מספר גורמים כמו רגש ופסיכולוגיה – בעיתיים עבור הסוחרים בבורסה. לכן לעניות דעתי לא מדובר בטרנד חולף, אלא במוצר קבע.


אודות שירותי סופרטרייד בתחום האלגו-טריידינג
סופרטרייד מתמחה בפיתוח אסטרטגיות אוטומטיות ואלגוריתמים מורכבים על מערכות מסחר בבורסה. סופרטרייד משמשת גם כבית תוכנה וגם כספק פתרונות מסחר ייחודיים עבור תחום האלגו-טריידינג. יש לנו ניסיון רב בכל סוגי מערכות המסחר הקיימים בארץ כמו גם תוכנות שאינן חשופות בפני סוחרים פרטיים. בנוסף, ביצענו פיתוחים רבים בתחום המסחר האוטומטי לגופים מוסדיים, קרנות גידור, חברות נוסטרו וסוחרים פרטיים פעילים. בניית אסטרטגיית מסחר אוטומטית אינה תהליך פשוט ודורש המון תשומת לב לפרטים הקטנים שאינם בהכרח ידועים לכל סוחר אלא לבעלי הניסיון בלבד.

מדוע לפתח באמצעות סופרטרייד?
1. ניסיון, ניסיון, ניסיון.
2. סביבת פיתוח במערכת FMR, סיברון, סקורפיון ומערכת תומכות API.
3. פיתרונות שרתים/מחשבים מרוחקים.
4. נתונים היסטורים ואופטימיזציה.
5. כלים ייחודיים ומנגנונים למניעת תקלות.
6. פיתרונות ייחודיים והתאמות לשחקנים בעלי צרכים מיוחדים.
7. סביבת פיתוח במגוון שפות תכנות.
8. מערכות מסחר בעלות גישה למספר שווקים בינלאומיים.



למידע נוסף בתחום המסחר האוטומטי ותחום האלגו-טריידינג כנסו לאגף מסחר אוטומטי


scorp1.jpg

scorp2.jpg

scorp3.jpg

scorp4.jpg

scorp5.jpg


לפרטים נוספים, צרו איתנו קשר
contact_us.gif

 

 
מוצרים חדשים
נבנה ע"י בניית אתרים