מהי אסטרטגיה אוטומטית?


מהי אסטרטגיה אוטומטית?

לפני שעונים על שאלה זו עלינו תחילה להבין את מהות אסטרטגיה מסחר שאינה אוטומטית. בעוד מרבית הסוחרים פועלים על פי תחושות בטן, המלצות של חברים, המלצות של יועצים ועוד. ישנם לא מעט אשר פועלים לפי שיטות מסחר חלקן שיטות מורכבות ומסובכות וחלקן שיטות פשוטות.

כדי להבין את התהליך ניתן דוגמה של שיטת מסחר פשוטה ביותר: "במידה והנאסדק סיים יום מסחר בעלייה אנו קונים אותו למחרת בתחילת היום ומוכרים אותו 10 דקות לפני סוף היום". זוהי שיטת מסחר. כדי לקבל החלטת קניה לפי שיטת מסחר זאת, נצטרך לפעול על פי כללי אצבע מוגדרים מראש. אמנם זוהי שיטת מסחר, אך זאת לא שיטה אוטומטית.


מסחר אוטומטי

כעת בואו ננסה להפוך את שיטת המסחר הזאת (אסטרטגיית מסחר) לאסטרטגיה אוטומטית. המטרה שלנו היא "ללמד" את המחשב את שיטת המסחר שלנו כך שהוא יבצע את אותן פעולות בשבילנו. או במילים אחרות - המחשב יסחור באופן אוטומטי בעזרת שיטת המסחר שאנחנו לימדנו אותו. לכן אסטרטגיה אוטומטית היא אוסף של הוראות ותנאים (כללי אצבע) אשר יתנו למחשב סימני קנייה/מכירה ויבוצעו ע"י המחשב באופן אוטומטי.
כמובן ששיטת המסחר בדוגמה היא פשוטה למדיי, אך כיום מרבית מפתחי האסטרטגיות משתמשים בשיטות מסחר מורכבות הכוללות ניתוחים טכנים, מודלים מתמטיים וחקר שווקים יסודי.


השלבים בבניית אסטרטגיה אוטומטית

נחזור לשיטת המסחר הפשוטה מהדוגמה הקודמת כדי להבין מהם השלבים בבניית האסטרטגיה האוטומטית:



שלב 1 - אלגוריתם

כדי להפוך שיטה זאת לאסטרטגיה אוטומטית אנו צריכים תחילה לפשט אותה - לפרק אותה למס' פקודות (אלגוריתם).אלגוריתם הוא רצף הוראות ותנאים(כללי אצבע) אשר יתנו לנו סימני קנייה/מכירה.


אלגוריתם של השיטה מהדוגמה
:

  • עקוב אחרי הנאסדק וחכה ליום שבו המסחר מסתיים בעליות.
  • במידה ויש יום כזה (שהסתיים בעליות)שלח ביום שלמחרת כעבור 10 דק' מסחר הוראת קנייה.
  • 10 דק' לפני סגירת השוק שלח הוראת מכירה.
  • חזור לסעיף 1



שלב 2 - תכנות

כתיבת שיטת המסחר שלנו בצורה של אלגוריתם היא הצעד הראשון לפני שאנחנו מלמדים את המחשב להשתמש בה. כעת ניתן באמצעות שפות תכנות להפוך את האלגוריתם לשפת מכונה  אותה המחשב יבין.


שלב 3 - בדיקה לאחור  back testing

כעת כאשר לימדנו את המחשב (באמצעות שפת תכנות) מה היא האסטרטגיהאנחנו יכולים לגשת לשלב בדיקת הנתונים. אנו מורים למחשב לבדוק מה היה קורה אילו היינו משתמשים בשיטת המסחר שלנו (האסטרטגיה) כל יום בשנתיים האחרונות.



שלב 4 - אופטימיזציה
 
כעת ננסה לשפר את האסטרטגיה באמצעות אופטימיזציה. לדוגמה:

נבקש מהמחשב לבדוק מה היה קורה אם היינו קונים אחרי 11 דק' ולא אחרי 10 דק'? אח"כ נבדוק מה היה קורה עם פרמטרים אחרים (8 דק', 9 דק' וכו') שלב זה הוא השלב הארוך, המייגע והחשוב ביותר.



שלב 5

לאחר שעשינו אופטימיזציה והגענו לאסטרטגיה הסופית "נריץ" את האסטרטגיה על חשבון דמו בזמן אמת כדי לבדוק את פעולתה, לבדוק האם ישנם באגים, ולהשוות תוצאות אלו עם תוצאות הבדיקה לאחור.

במידה ועברנו את השלבים האלו, האסטרטגיה מוכנה לפעולה.



למידע נוסף על מסחר אוטומטי - לחץ כאן

סיסטם סלקטור! מסחר במט"ח באמצעות מבחר סיסטמים אוטומטי - קרא עוד

מעוניין לשמוע עוד? צור קשר
contact_us.gif

 

 
מוצרים חדשים
נבנה ע"י בניית אתרים